初級

最初は、ゲームプログラムをあまり意識しないツールで作るといいと思います。
　
「ゲームを作りたい！！」
　
と思ってプログラムを始めるわけですから、「ゲームの完成」というゴールが近い方がいいのです。
　
例えば、CやJavaなどのプログラム言語でゲームを作るとすると、
「画像の表示処理の方法」や「言語仕様」を理解するだけでも半年はかかります。
（私は２年たっても理解できてません…（´Д｀；）
　
…目指すのは、プログラム言語の研究ではなくて、「ゲームの完成」のはずですよね？
（と、自分に言い聞かすｗ）
　
ということで、
具体的には、「HSP」「RPGツクール」「Flash」といったスクリプト言語・ツールで開発することをオススメします。
　
これらは、面倒な処理（色々な初期化・APIなど）を内部に隠してしまっているので、
（プログラム言語を使うよりは）楽にゲームを作ることができます。
　

HSP

最初は、ゲームプログラム初心者に絶大な支持を得ている「HSP」です。
Hot Soup Processor オフィシャルホームページ
特徴としては、

• フリーで手に入る
• ゲーム向きで分かりやすい言語仕様
• ネット上にチュートリアルが多い
• ゲームらしい演出を作るプラグインがたくさんある

です。
　
私も最初はHSPで色々と勉強しました。
　
CやJavaなどと比べると、言語仕様が物足りないですが、プログラムの本質は同じです。
　
またプラグインからDirectXを呼び出すことができるので、
その気になれば、3Dゲームを作ることも十分可能です。
　

最新HSP3プログラミング入門Windows95/98/NT/2000/Me/XP対応

こちらは、HSPのバイブルとも言える内容です。
HSPの基本的な使い方が、きれいにまとまっています。
ゲーム作成の基本ともいえる「シューティング」や「ノベルゲーム」の作り方が
のっているので、ゲーム作成初心者にもオススメできると思います。
また、巻末の関数一覧もとても役に立ちます。

12歳からはじめるHSP3.0わくわくゲームプログラミング教室―Windows98/2000/Me/XP対応

上の本が難しいと感じたら、こちらを読んでみるのもいいかもしれません。
絵や図がたっぷりあり、文章がやさしく書いてあるので、
プログラムが初めてでも、楽しく読むことができると思います。
　
「12歳から」って、、、などと思うかもしれませんが、
シューティングゲームやRPGの作り方がのっていて、意外に侮れないですよ〜。
　

RPGツクール

こちらも初心者に大人気のツールです。
値段がちょっと高めですが、その値段に見合うものは得られると思います。
　
HSPやFlashよりも「プログラムしている」という感覚が少ないため、
ゲームデザインに注力できます。

また、RPGだけではなく、頑張ればアクションゲームも作れる、
といった汎用性もあります。
　
あと、今はDirectXでゲームを作っている、という人も
昔はRPGツクールでゲームを作っていた、という経歴の人が結構いたります。
そういった人は、RPGツクールでしっかりとゲームデザインを勉強しているので、
すばらしいゲームを作っている人が多いです。
　
RPGツクールXPでは、スクリプトもサポートするようになったので、
より高度なツールへと進化をしているようです。

RPGツクール2000 ハンドブック

RPGツクールシリーズの中で、最高のデキといわれる「2000」のガイドブックです。
今は、「2000」はRPGツクール2000 VALUE!でお買い得な値段になっています。

Flash

最後はWebでおなじみのFlashです。
アドビ公式サイト：クリエイティブ、マーケティング、文書管理ソリューション
基本的にはブラウザでアニメーションを作るためのツールなのですが、
ゲームも作れてしまいます。
　
ツールの値段が高いのがちょっと残念なのですが、
言語仕様がしっかりしていますし（JavaScriptの拡張）、
将来性があります。（実行環境のユーザ数は世界に5億人！）
　
また、ブラウザで動くことにより、

1. ダウンロードして〜
2. 解凍ツールで解凍して〜
3. あ、動かない。ランタイム入れて〜

といった手間がないため、
お手軽感覚でプレイしてもらえる可能性が高い、
というのもFlashの利点です。
　

オレ流Flashゲーム作成術 実践ActionScriptゲームテクニック

Flashはやったことがないので、
立ち読みして、なんとなく良さげだった本を推薦しておきます。
ゲームプログラム本って、ミニゲームのサンプル書いて終わり、
みたいなものが多いのですが、
これはゲームプログラム特有のフローであるとか、
本質的な部分を解説していますね。