追記めも

ExcelVBAでは、そのままだとShift-JISで出力してしまうので、
文字コードを変換する必要があるみたいです。(PythonUnicodeがデフォルト)
 
VBAから、Win32API(WideCharToMultiByte)呼び出しでがんばってもいいですが、面倒なので、
 
BASP21(http://www.hi-ho.ne.jp/babaq/basp21.html)を使って、
WSHで(参考:http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/312charcode/charcode.html)変換してやれば大丈夫。
と。